125. 듀얼모멘텀 전략의 업그레이드 (1-1)

듀얼모멘텀이라는 전략은 매우 훌륭한 전략입니다. 자산을 몇 개 뽑아 넣고 그 중 최근 가장 많이 오른 자산에 투자하고(상대모멘텀), 최근 모든 자산의 수익이 부진하면(마이너스이면) 투자를 중단하고 현금을 보유(절대모멘텀)하는, 간단하지만 강력한 논리를 가진 전략입니다. 동일한 자산 매수 + 존버보다 수익도 높고 최대손실도 낮아지는 경향이 있습니다. (최근 듀얼모멘텀이라는 책이 번역이 되었습니다. 제가 공동역자인 사실은 비밀 아닙니다) 그러나 듀얼모멘텀 전략들이 발표된 후에도 수많은 연구자들이 최대 손실을 더 낮추려는 시도를 지속하고 있습니다. "따라서 듀얼모멘텀 전략의 업그레이드" 시리즈를 시작합니다. 이번엔 FAA 전략! 그 후 PAA, MPAA, 종합 듀얼모멘텀 등 재미있는 전략들이 계속 나옵니다. ※ 경고 : 좀 어려울 수 있습니다. 클릭수 떨어지면 가슴아프겠지만 - 어쩌겠습니까!! 올리고 싶은 건 올려야죠!! ㅋㅋㅋㅋ 인내심 있게 정독하시면 투자 실력이 확 늘어날 겁니다!! 관련 자료: W. Keller/H. van Putten - Generalized Momentum and Flexible Asset Allocation (FAA): An Heuristic Approach(2012) 링크: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2193735 #FAA #듀얼모멘텀 #변동성 #상관성 #투자 #퀀트투자 #주식 #할수있다퀀트투자 #할수있다알고투자 #할투 #강환국 #헤이비트 #모멘텀 #절대모멘텀 #상대모멘텀 #계량투자 #듀얼모멘텀업그레이드 #Flexibleassetallocation #Generalizedmomentum #Dualmomentum #Wouterkeller 헤이비트 웹사이트: www.heybit.io 홍보! 책 할 수 있다! 퀀트투자: http://www.yes24.com/Product/goods/45504859 가상화폐 투자 마법 공식: http://www.yes24.com/Product/goods/58559013 페이스북: https://www.facebook.com/kangcfa 심화학습: (주식) http://learningspoons.com/offline-class/offline-invest/quant-1/ (가상화폐) https://genport.newsystock.com/TVCast/#GenMain# 특정 기업/책/교육에 대한 홍보: 이 채널은 여러분에게 투자를 알리는 목적도 크나 저에게 득이 되서 윈윈결과를 창출하는 것도 그와 못지 않게 중요합니다. 모든 영상은 아니나 종종 이런저런 직간접 홍보를 포함시킬 겁니다.