99. 모멘텀의 오묘한 세계 (13) - 최근 한 달이 중요!

보통 모멘텀 투자를 할 때는 최근 3에서 12개월 수익이 보는 것이 정석으로 알려져 있고, 개별주에 경우 최근 1달의 경우 많이 오른놈이 오히려 고꾸라진다고 알려져 있습니다. 그런데 개별종목을 쓰지 않고 지수 자체를 쓰면, 오히려 최근 한달간 많이 오른 놈이 지속적으로 오르고, 최근 1년 오른거보다 최근 1달 오른 것이 다 중요하다는 의견이 있습니다. (주식, 현금, 원자재, 외환시장에서 통하고 채권시장만 잘 안 통함!) 또한 절대모멘텀, 변동성과 모멘텀의 조합 등 메인 못지 않게 중요한 들러리(?) 전략도 함께 살펴봅니다! 97번 영상에서도 봤는데 듀얼모멘텀 주기를 좀 짧게 가져가는 것이 대세인것 같네요! 관련 논문: A. Zaremba, A. Karathanasopoulos, H. Long - Short Term Momentum(almost) Everywhere(2019) 링크: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3340085 #단기모멘텀 #상대모멘텀 #변동성 #절대모멘텀 #투자 #퀀트투자 #주식 #할수있다퀀트투자 #할수있다알고투자 #할투 #강환국 #헤이비트 #모멘텀 #계량투자 #듀얼모멘텀 # 단기역추세 헤이비트 웹사이트: www.heybit.io 홍보! 책 할 수 있다! 퀀트투자: http://www.yes24.com/Product/goods/45504859 가상화폐 투자 마법 공식: http://www.yes24.com/Product/goods/58559013 페이스북: https://www.facebook.com/kangcfa